期货中的macd的正确使用方法(期货分时图macd最佳设置)

时间 2023-07-07 09:24期货

MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel 于1970年提出的,称为指数平滑异动移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。

股票期货里常用的MACD指标

从它的公式描述来看,MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。图上有3种线,分别是MACD、MACD平均、DIFF差值线。

这篇文章理解难度

但是从网上各种关于以MACD指标来指导交易的方法,却是五花八门,我简单罗列一下:

MACD穿越0线买,跌破0线卖;

MACD穿越MACD平均线买,反之卖;

DIFF柱状线的各种判别;

MACD穿越MACD平均线的前后穿越位置的比较判别(顶背离底背离);

。。。。

下面仅代表我个人的看法吧:

从MACD的公式来看,它是两根均线相减得到的结果,这根MACD线已经反映了均线的变化,其效果和双均线是一样的,只是不同的在于,它还保持了双均线差值的变化趋势,这个是双均线里面所没有的。

从我对MACD数据的各种模拟和推算来看,真正有意义的是在上述的第一种交易方式。

第二种方式,网上使用的也比较多,但是我觉得,两根均线的差值,再去减去它的均线,然后再判断这个差值是正是负来决定交易,有些不伦不类了。当时发明MACD的人,可能只是为了增加MACD平均线和柱状线的主要用途是为了看起来直观,但是用来交易,其实关键是在第一根线上。

至于拿那个柱状图的高低大小来指导交易,这个就好比说假设只有一根均线,然后我要判断今天的均线比昨天高低多少来决定当下的交易一样。另外站在程序化的角度来说,这就会引入更多的判断变量,问题变得过于复杂且无必要。

还是象前面的几篇文章一样,拿数据来回溯测试一下看看。

交易策略说明:

策略1:MACD穿越0线买,跌破0线卖;

策略2:MACD穿越MACD平均线买,反之卖;

样本时间:2011年起股指期货

第一种方法只有2个时间参数,第二种方法有3个,为了简化讨论,我把第二种策略的第3个参数固定。

MACD交易绩效对比

可以看出,第一种交易策略跑过第二种,这个和我前面的判断不太对的上,有些打脸了。。。

然后我们再看看交易次数:

两种方法交易次数对比

可以看到两种方法的交易次数有相当大的差异,基本上第二种方法的次数是第一种的2倍多。

这里我就需要说一些实盘交易和模拟交易的差别了。

很多人做程序化研究的时候,是只看历史回溯数据的高低,而不看其它的测试结果,这其中的交易次数,其实是影响很大的。

我举个例子:如果有两个交易模型A和B,都交易了一年,并且假设最后盈亏差不多,但是A模型交易了100次,B模型交易了10次,你会觉得哪种更好些?

这个问题其实并不好回答,我觉得没有一个完全正确的答案,取决一些额外的条件。

这里只是给出我的一个答案:

而这里讨论的MACD指标,是趋势模型,所以上面的测试结果里,我实盘是会优选交易次数少的那个的。

模拟的结果好的,但是实盘未必好,这也是我的一个经验吧。我以后会写写交易次数对实际盈亏的影响到底有多大。

MACD的讨论还可以展开再说的,但是其关键还是在于对它公式的理解,否则完全象网上大家转来转去的那些文章里面写的,最后跑去对柱状图的颜色高低去做研究,或者对线的高低做研究,我觉得这就走偏了。本来一个简单有效的趋势指标,就被搞得无比复杂。

从我个人的各种对MACD指标的测试来看,它是一个很好的趋势指标,但是如果你直接拿来做交易判断,实际效果并不好,主要是其滞后性太高,特别是在一些大行情的转折点上,它比简单的双均线都要慢了许多。

所以如果你用MACD指标交易,你基本不会错过大的趋势,但是也很难完整地抓住,最好是结合一些离场手段配合,来弥补它的不足。

各位如果对文中提到的交易策略的讨论感兴趣,请点我的名字,看我的过往的讨论股票和期货交易的文章。

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